黄金有哪些未解的谜题
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和讯网
2017-3-24 14:19:54
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从贵金属零配置的60/40投资组合例子中可以看出，自1993年以来，总投资组合的回报率为6.5%，波动率为9.0%。用投资回报除以3个月美国国库券收益率再除以波动率，可以得出60/40投资组合的风险调整收益率（夏普比率）为0.43。
由于投资组合中的股票配置被贵金属所冲淡，从长远来看投资组合的效率更高。这条结论适用于所有风险状况，在过去的二十年里，平衡和保守的分配最为明显。
此外，随着越来越多的资产分配和资本类别应用于该理论，我们可以通过波动性来求得投资组合的效率，因为股市的波动性反映了股票和许多风险资产的高敏感性。债券方面，由于利率上升会对债券估值产生下行的压力，贵金属给了投资者额外的选择，人们可以将其纳入其他资产类别，以便更有效地管理资产配置和降低投资组合风险。
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